銀行司庫管理
銀行司庫管理詳細內(nèi)容
銀行司庫管理
《商業(yè)銀行司庫管理》
【課程大綱】
一、商業(yè)銀行司庫管理的內(nèi)容和模式
1、司庫管理的主要內(nèi)容
1)內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移定價
2)流動性風險管理
3)銀行賬簿利率風險
4)資本管理
5)財務(wù)規(guī)劃和預(yù)算
2、司庫管理模式
1)分級管理與集中管理的司庫管理模式
2)司庫管理職能以及與資金交易等相關(guān)部門的關(guān)系
3)不同類型的司庫管理組織架構(gòu)
二、內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移定價(FTP定價管理)
1、FTP定價邏輯和基準
1)單一資金池和多資金池的定價模式
2)平均成本和邊際成本的定價模式
2、LPR背景下FTP定價模式的調(diào)整和影響
3、中小銀行FTP定價的主要作用及應(yīng)用
1)集中管理利率風險
2)引導(dǎo)客戶定價
3)優(yōu)化調(diào)整資產(chǎn)結(jié)構(gòu)
4)科學(xué)評價績效
三、流動性風險管理
1、日常流動性和結(jié)構(gòu)性流動性的區(qū)別
2、從監(jiān)管和實際管理不同視角的流動性風險指標
1)主要流動性監(jiān)管指標
2)內(nèi)部管理的流動性指標的完善和設(shè)計
3、中小銀行流動性管理常用的工具和方法
1)流動性風險限額的確定
2)組合管理調(diào)整結(jié)構(gòu)性流動性
3)資金交易服務(wù)日常頭寸管理
4)壓力測試和情景模擬
四、銀行賬簿利率風險管理
1、衡量利率風險的主要指標
2、中小銀行管理和對沖利率風險的主要工具和方法
3、金融科技及互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展對流動性風險和利率風險管理的挑戰(zhàn)應(yīng)對
五、資本管理、財務(wù)規(guī)劃和預(yù)算
1.資本充足率管理
2. 內(nèi)部資本充足評估
3. 資本規(guī)劃與預(yù)算
4. 資本結(jié)構(gòu)優(yōu)化
六、實際案例分享
1、案例分析:某央企司庫系統(tǒng)采用知名軟件,通過財務(wù)公司系統(tǒng)直聯(lián)合作行,實現(xiàn)信息自動采集,提升集團統(tǒng)一管理效率。
2.、案例分析:某上市集團通過司庫系統(tǒng)實現(xiàn)境內(nèi)跨單位、跨銀行可視,境外銀行管理通過SWIFT AMH直聯(lián)服務(wù),實現(xiàn)集團境內(nèi)外賬戶資金一圖可視。
3、案例分析: 某央企財務(wù)公司通過鯤鵬司庫支持15家主流銀行票據(jù),完成開票、背書、貼現(xiàn)、查詢等功能,有效解決客戶面臨的難點問題。
七、總結(jié)與互動問答
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